Programa de Estudios Superiores, mención en Economía y finanzas Aplicadas 2004


INDICE | PRESENTACION | Objetivos | Participantes | Requisitos | Proceso de admisión | Becas
Solicitud, matrícula y materiales | Sede, duración y fechas | Horario | Facilidades y recursos
Exigencia académica del programa | Docentes | Diploma | Estructura y contenido del programa
Información adicional | ANEXOS



XIII.            ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROGRAMA

A. CURSOS PROPEDEUTICOS

Se realizarán del 19 de enero al 05 de marzo de 2004, de 8:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes, con una duración total de 175 horas y es requisito aprobarlo para ingresar a los Cursos Superiores. No obstante lo anterior, los interesados podrán aprobar exámenes de suficiencia, los cuales se han programado para los días 05 y 06 de enero de 2004.

MATEMÁTICA (Duración: 3 semanas, del 19 de enero al 06 de febrero)

Texto propuesto:
Chiang, Alpha "Métodos fundamentales de economía matemática"; Capítulos 1 al 5

Elementos de un modelo matemático, el sistema de los números reales, el concepto de conjunto, relaciones y funciones, tipos de funciones, funciones de dos o más variables independientes, el significado de equilibrio, equilibrio parcial de mercado, equilibrio general de mercado equilibrio en el análisis de la renta nacional. Matrices y vectores, operaciones con matrices, operaciones con vectores, Leyes conmutativa, asociativa y distributiva, matrices identidad y matrices nulas, transpuestas e inversas, condiciones para la no singularidad de una matriz, criterios de no singularidad a través del determinante, propiedades básicas de los determinantes, cálculo de la matriz inversa, regla de Cramer, aplicación a modelos de mercado y de renta nacional, Modelos input-output de Leontief, limitaciones del análisis estático.

ESTADÍSTICA ELEMENTAL (Duración: 2 semanas, del 09 al 20 de febrero)

Texto propuesto:
Webster, Allen L. "Estadística aplicada a los negocios y la economía"

Aspectos básicos de estadística, Medidas de tendencia central y de dispersión, principios de probabilidad, distribuciones de probabilidad, distribuciones muestrales, teoría de muestreo, sesgo, kurtosis, y números índices.

MICROECONOMÍA (Duración: 2 semanas, del 23 de febrero al 05 de marzo)

Texto propuesto:
Pindyck, Robert S. & Rubinfeld, Daniel L. "Microeconomía"

Introducción, elementos básicos de la oferta y la demanda, la conducta de los consumidores, la demanda individual y de mercado, la elección en condiciones de incertidumbre, la producción, el coste de producción, la maximización de beneficios y la oferta competitiva, mercados competitivos, monopolio, fijación de precios con poder de mercado, el equilibrio general.

B. CURSOS SUPERIORES

Se realizarán del 15 de marzo al 17 de diciembre de 2004, de 8:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes. Con un total de 40 semanas (1000 horas).

ANÁLISIS ESTÁTICO-COMPARATIVO (Duración: 3 semanas, del 15 de marzo al 2 de abril)

Texto propuesto:
Chiang, Alpha "Métodos fundamentales de economía matemática"; Capítulos: 6 al 8, 10 y 13

Estática comparativa y el concepto de derivada: tasa de cambio y la derivada, la derivada y pendiente de una curva, El concepto de límite, continuidad y diferenciabilidad de una curva; Reglas de diferenciación y su uso en estática comparativa: reglas para una función de una variable, para dos o más funciones de la misma variable, reglas para la diferenciación de funciones de variables diferentes, diferenciación parcial, aplicaciones al análisis estático comparativo; análisis estático comparativo de modelos con funciones generales: Diferenciales, diferenciales totales, reglas de diferenciación, derivadas totales, derivadas de funciones implícitas; Funciones exponenciales y logarítmicas: naturaleza de las funciones exponenciales, logaritmos, funciones logarítmicas, derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas, tiempo óptimo; Dinámica económica y cálculo integral: dinámica e integración, integrales indefinidas, definidas, impropias, aplicaciones a la economía de las integrales.

OPTIMIZACIÓN ESTÁTICA (Duración: 2 semanas, 5 al 16 de abril)

Texto propuesto:
Chiang, Alpha "Métodos fundamentales de economía matemática"; Capítulos: 9, 11 y 12.

Optimización una variedad especial del análisis de equilibrio: valores óptimos y valores extremos, máximo y mínimo relativo, criterio de la derivada primera, derivada segunda y derivadas superiores, criterio de la segunda derivada; El caso de más de una variable de elección: la versión diferencial de las condiciones de óptimo, valores extremos de una función de dos variables, formas cuadráticas, funciones objetivo con más de dos variables, condiciones de segundo orden en relación con la concavidad y convexidad; Optimización con restricciones de igualdad: efectos de una restricción, cálculo de valores estacionarios , condiciones de segundo orden, cuasiconvexidad y cuasiconcavidad, funciones homogéneas.

PROGRAMA CIÓN MATEMÁTICA (Duración: 2 semanas, 19 al 30 de abril)

Texto propuesto:
Chiang, Alpha "Métodos fundamentales de economía matemática"; Capítulos: 19 al 21.

Programa ción lineal: formulación general de los Programa s lineales, conjuntos convexos y Programa ción lineal, método simplex, dualidad, interpretación económica de un dual, análisis de actividad; Programa ción no lineal: naturaleza, condiciones Kuhn-Tuker, la cualificación de restricciones, teorema de suficiencia de Kuhn-Tuker -Programa ción cóncava-, teorema de suficiencia de Arrow-Enthoven -Programa ción cuasicóncava-, aplicaciones económicas.

MICROECONOMÍA I (Duración: 2 semanas, del 3 al 14 de mayo)

Texto propuesto:
Nicholson, Walter "Microeconomic Theory, basic principles and extensions"; Capítulos: 1 y 3 al 7

Modelos Económicos, preferencias y utilidad, maximización de la utilidad y elección, efectos ingreso y substitución, relaciones de demanda dentro de distintos bienes, demanda de mercado y elasticidad.

MICROECONOMÍA II (Duración: 3 semanas, del 17 de mayo al 4 de junio)

Texto propuesto:
Nicholson, Walter "Microeconomic Theory, basic principles and extensions"; Capítulos: 11 al 17

Funciones de producción, costos, maximización del beneficio y la oferta, el modelo competitivo de equilibrio parcial, análisis competitivo aplicado, equilibrio competitivo general, la eficiencia de la competencia perfecta.

TÓPICOS DE MICROECONOMÍA I (Duración: 2 semanas, del 7 al 18 de junio)

Texto propuesto:
Nicholson, Walter "Microeconomic Theory, basic principles and extensions"; Capítulos: 8 al 10 y 18 al 20

Elección bajo incertidumbre: utilidad esperada y aversión al riesgo, economía de la información, teoría de juegos y equilibrio estratégico, modelos de monopolio, modelos tradicionales de competencia imperfecta, modelos de teoría de juegos para la fijación de precios.

TÓPICOS DE MICROECONOMÍA II (Duración: 2 semanas, del 21 de junio al 2 de julio)

Texto propuesto:
Nicholson, Walter "Microeconomic Theory, basic principles and extensions"; Capítulos: 21 al 25

Demanda por insumos de las firmas, oferta laboral, capital, externalidades y bienes públicos, teoría de la opción pública.

ESTADÍSTICA MATEMÁTICA I (Duración: 2 semanas, del 5 al 16 de julio)

Texto propuesto:
DeGroot, Morris H. "Probability and Statistics"; Capítulos 1 al 4;

Introducción a las probabilidades, probabilidad condicional, variables aleatorias y distribuciones, esperanza matemática, distribuciones especiales (bernoulli, binomiales, poisson, normal).

ESTADÍSTICA MATEMÁTICA II (Duración: 2 semanas, del 19 al 30 de julio)

Texto propuesto:
DeGroot, Morris H. "Probability and Statistics"; Capítulos 5 al 8;

Inferencia estadística, estimadores bayes, estimadores de máxima verosimilitud, distribuciones muestrales de los estimadores, prueba de hipótesis.

ECONOMETRÍA I (Duración: 2 semanas, del 2 al 13 de agosto)

Texto propuesto:
Gujarati, Damodar "Econometría básica"; Capítulos: 1 al 12

Naturaleza del análisis de regresión, análisis de regresión con dos variables, modelo clásico de regresión lineal, regresión múltiple: problemas de estimación e inferencia, enfoque matricial en el modelo de regresión lineal, multicolinealidad y muestras pequeñas, Heteroscedasticidad, Autocorrelación.

ECONOMETRÍA II (Duración: 2 semanas, del 16 al 27 de agosto)

Texto propuesto:
Gujarati, Damodar "Econometría básica"; Capítulos 13 al 20

Diseño de modelos econométricos, regresión con variables dicótomas, regresiones con la variable dependiente dicótoma: modelos mlp, logit, probit y tobit, modelos econométricos dinámicos: modelos autoregresivos y de rezagos distribuidos, modelos de ecuaciones simultáneas, el problema de identificación, métodos de ecuaciones simultaneas.

ANÁLISIS DINÁMICO (Duración: 3 semanas, del 30 de agosto al 17 de septiembre)

Texto propuesto:
Lomelí, H. & Rumbos, B. "Métodos dinámicos en economía"; Capítulos: 2 al 7

Ecuaciones diferenciales lineales: ecuaciones de primer y segundo orden, ecuaciones no lineales de primer orden: ecuaciones separables, ecuación de Bernoulli, diagramas de fase y estabilidad, expectativas y estabilidad; Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales: método de valores propios, el caso no homogéneo, ecuaciones no lineales de orden superior; Análisis cualitativo: puntos de equilibrio, clasificación de puntos de equilibrio, diagramas de fase, linealización de sistemas no lineales, análisis de puntos silla; Conceptos básicos de dinámica discreta: solución de ecuaciones lineales, análisis cualitativo, caos, modelo logístico discreto; Sistemas de ecuaciones en diferencias lineales: la solución general, caso no homogéneo, análisis cualitativo, ecuaciones lineales de segundo orden.


OPTIMIZACIÓN DINÁMICA (Duración: 3 semanas, del 20 de septiembre al 8 de octubre)

Texto propuesto:
Lomelí, H. & Rumbos, B. "Métodos dinámicos en economía"; Capítulos: 8 y 11 al 14.

Introducción al cálculo en variaciones: ecuación de Euler y extensiones, modelo de Ramsey, condiciones de segundo orden, condiciones de transversalidad, problemas con horizonte infinito; Teoría de control: Introducción, otras condiciones de transversalidad, problemas con horizonte infinito, hamiltoniano en tiempo corriente, problemas con más de una variable; Problemas de control con restricciones: restricciones de igualdad sobre las variables de control, restricciones integrales, restricciones de igualdad sobre los controles, restricción sobre el tiempo terminal, restricciones en el espacio de estados; Ecuaciones en diferencia estocásticas: Iteración hacia delante, valor esperado y expectativas racionales, procesos estocásticos, burbujas, forma reducida; Elementos de Programa ción dinámica: estructura del problema, descuento temporal, problemas con horizonte infinito, modelo de Ramsey discreto, función de valor, Programa ción dinámica estocástica.

SERIES DE TIEMPO UNIVARIADAS (Duración: 2 semanas, del 11 al 22 de octubre)

Texto propuesto:
Enders, Walter "Applied econometric time series"

Uso de ecuaciones en diferencia en las series de tiempo: ecuaciones en diferencia y su solución, solución por iteración, ecuaciones en diferencia homogéneas, operadores de rezagos, soluciones "forward & backward looking"; Modelos de series de tiempo estacionarias: Modelos de ecuaciones en diferencia estocásticos, modelos ARMA, estacionariedad, funciones de Autocorrelación y Autocorrelación parcial, modelo de Box-Jenkins, función de pronóstico; Series de tiempo económicas, tendencia y volatilidad: hechos estilizados de las series económicas, procesos ARCH, modelos de riesgo GARCH, el modelo ARCH-M, tendencias estocásticas y deterministicas.

SERIES DE TIEMPO MULTIVARIADAS (Duración: 2 semanas, del 25 de octubre al 5 de noviembre)

Texto propuesto:
Enders, Walter "Applied econometric time series"

Pruebas para tendencia y raíces unitarias: procesos con raíz unitaria; pruebas de Dickey-Fuller, Phillips-Perron, cambio estructural; Modelos de series de tiempo Multiecuacionales: análisis de intervención, modelos VAR, estimación e identificación, la función impulso-respuesta, VAR estructural, Descomposiciones estructurales; Cointegración y modelos de corrección de error: combinaciones lineales de variables integradas, cointegración y tendencias comunes, cointegración y corrección de error.

MACROECONOMÍA (Duración: 2 semanas, del 8 al 19 de noviembre)

Texto propuesto:
Sachs, J. & Larraín F. "MACROECONOMÍA en la economía global"; Capítulos: 1 - 6 y 12.

Introducción a la teoría macroeconómica, la medición de la actividad económica, el empleo y el producto, la función de producción, la demanda por trabajo, la oferta de trabajo, Equilibrio del mercado laboral y desempleo, Inversión, ahorro y equilibrio del mercado de bienes, Crecimiento de largo plazo, patrones y fuentes del crecimiento, Modelo de crecimiento de Solow, nuevas aproximaciones para explicar el crecimiento, el dinero en la economía, la demanda de dinero, Oferta monetaria y banco central, equilibrio del mercado monetario, oferta y demanda agregada, producto y desempleo, equilibrio entre oferta y demanda agregada, ciclos económicos, consumo y ahorro.

MACROECONOMÍA AVANZADA (Duración: 2 semanas, del 22 de noviembre al 3 de diciembre)

Textos propuestos:
Cooley, Thomas F. "Frontiers of Business Cycle Research"
Farmer, Roger "The Macroeconomics of Self-Fulfilling Prophecies"

Introducción, El Modelo de Ciclos Reales: planteamiento, solución, definición de "equilibrio", condiciones de primer orden de optimización, estado estacionario de la versión determinística, linealización y diagonalización, análisis de estabilidad, solución del modelo linealizado, simulación y calibración, Modelos Monetarios.
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MODELOS DE ECONOMÍA FINANCIERA (Duración: 2 semanas, del 6 al 17 de diciembre)

Textos propuestos:
Pliska, S. R. "Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models"
Milne, F. "Finance Theory and Asset Pricing"
LeRoy, S. & J. Werner "Principles of Financial Economics"

Modelos de equilibrio y arbitraje: el modelo de Arrow -Debreu, mercados completos e incompletos, valuación de activos, precios estado y probabilidades neutrales al riesgo. Valuación neutral al riesgo; El problema de asignación de recursos bajo incertidumbre, utilidad esperada, aversión al riesgo, modelo de media-varianza de Markowitz, el índice de Sharpe. El modelo de valuación CAPM; Valuación de instrumentos financieros derivados: Modelo binomial de valuación de opciones. Modelo de Black-Scholes. Modelos de inversión y consumo: El modelo intertemporal, modelo de inversión bajo incertidumbre de Samuelson y Merton.